西村友作

• 性别：

• 职称：研究员 博士生导师

• Email：

经济学博士，对外经济贸易大学国际经济研究院教授，日本银行北京事务所客员研究员。2010年毕业于对外经济贸易大学国际经济研究院国际经济贸易学院金融专业。

研究领域：国际金融；金融市场；金融风险管理

讲授课程：《经济学研究方法与论文写作》；《国际金融》；《中日交替传译》；《商务日语研读与翻译》;《日本经济专题》

E-mail: xicun_youzuo@uibe.edu.cn

专著：

      『数字中国～コロナ後の「新経済」』，東京：中公新書ラクレ，2022年2月。

『キャッシュレス国家～「中国新経済」の光と影』，東京：文春新書，2019年4月。

《基于高频数据的中国股市波动率研究》，北京：对外经济贸易大学国际经济研究院出版社，2014年1月。

主要学术论文（自2013年1月至2021年12月）：

英文

[1] “President's Tweets, US-China Economic Conflict and Stock Market Volatility: Evidence from China and G5 Countries” The North American Journal of Economics and Finance, Vol.58, issue C, 101506, 2021. (SSCI)

[2] “Trump Tweets: Sentiment, Stock Market Volatility and Jumps” The Journal of Financial Research, Vol.44, issue3, pp. 497-512, 2021. (SSCI)

[3] “New Normal and New Economy: a New Growth Engine for China” International Journal of Economic Policy Studies, Vol.14, issue 2, pp. 301-312, 2020.

[4] “Private Information, Investor Sentiment, and IPO Pricing: Which Institutional Investors Are Better Informed?” Emerging Markets Finance and Trade, Vol.55, issue 8, pp. 1722-1736, 2019. (SSCI)

[5]  “The Intraday Volatility Spillover Index Approach and an Application in the Brexit Vote,” Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol.55, pp. 241-253, 2018. (SSCI)

[6] “Do international Investors Cause Stock Market Spillovers? Comparing Responses of Cross-listed Stocks between Accessible and Inaccessible Markets,” Economic Modelling, Vol.69, pp.237-248, 2018. (SSCI)

[7] “China’s Exchange-Rate Regime Reform and Trade between China and the Eurozone,” Emerging Markets Finance and Trade, Vol.54, Issue 2, pp.450-467, 2018. (SSCI)

[8] “Why the long-term auto-correlation has not been eliminated by arbitragers: Evidences from NYMEX,” Energy Economics, Vol.59, pp.167-178, 2016. (SSCI)

[9] “The Chinese Stock Market does not React to the Japanese Market: Using Intraday Data to Analyze Return and Volatility Spillover Effects,” The Japanese Economic Review, Vol. 67, Issue 3, pp. 280-294, 2016. (SSCI)

[10] “The Long Memory and the Transaction Cost in Financial Markets,” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Vol.442, pp.312-320, 2016. (SCI)

[11] “Intraday Volatility and Volume in China’s Stock Index and Index Futures Markets,” Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol.44, Issue 6, pp. 932–955, 2015. (SSCI)

[12] “Intraday Return and Volatility Spillover Mechanism from Chinese to Japanese Stock Market,” Journal of the Japanese and International Economies, Vol.35, pp.23-42, 2015. (SSCI)

[13] “Fractal Markets: Liquidity and Investors on Different Time Horizons,” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 407, pp.144-151, 2014. (SCI)

[14] “Does Exchange Rate Volatility Deter Japan-China Trade? Evidence from Pre- and Post-Exchange Rate Reform in China,” Japan and the World Economy, Vol. 25-26, 2013. (SSCI)

中文

[15] 《国际投资者关注中国宏观经济信息发布吗》，《当代财经》，2018年第8期（总第405期），第60-68页。

[16] 《中国股指现货和期货市场的日内波动与交易量：基于高频数据的证据》，《管理工程学报》，2016年第30卷第2期，第93-100页。

[17] 《中日股市日内信息传递研究：中国关联股渠道》，《世界经济》，2015年第8期（总第444期），第150-167页。

[18] 《全球性股市恐慌下的股市日内风险传染：来自欧债危机时期的证据》，《管理工程学报》，2014年第28卷第4期，第28-36页。

[19] 《汇率传递与国内物价水平关系研究——基于非对称性视角》，《北京工商大学学报》，2014年第29卷第2期，第46-51页。

[20] 《汇改前后人民币汇率传递效应研究——基于ARDL模型的实证分析》，《中央财经大学学报》，2013年第12期，第30-36页。

日文

[21] 「中国地方政府債券の発行市場における市場メカニズム」，『日本銀行ワーキングペーパーシリーズ』，No.21-J-14，2021年11月。

[22] 「アジアインフラ投資銀行設立の背景と中国の戦略」，『季刊経済理論』経済理論学会編，第54巻第3号，第7-17頁，2017年10月号。

[23] 「金融危機と米中株価連動」，『熊本学園大学経済論集』，第22巻，第3・4合併号，第65-142頁，2016年3月号。

[24] 「中国株価指数先物のボラティリティ・ジャンプ」，『先物・オプションレポート』，2016年3月号。

[25] 「中国株価指数先物の日中ボラティリティ」，『先物・オプションレポート』，2015年3月号。

[26] 「中国創業板市場の新規株式公開におけるブックビルディング参加者がアンダープライシングにおよぼす影響」，『証券経済研究』，第85号，第53-66頁，2014年3月。

[27] 「為替制度改革下における人民元ボラティリティと中国の対外輸出」，『中国経済研究』，第10巻第2号，第1-20頁，2013年8月。

[28] 「世界金融危機下の中国株式市場－市場クラッシュとボラティリティ－」，『証券経済学会年報』，第48号，2013年。

学术会议报告（自2013年1月至2021年12月）：

[1] 「中国フィンテック最新事情～キャッシュレスのその先～」，2021年度信用理論研究学会全国大会，2021年10月18日，大阪経済大学，オンライン。

[2] “Chinese New Economy: A New Economic Growth Engine” The 18th International Conference of the Japan Economic Policy Association (Keynote speaker in Plenary Session 1), November 16-17 2019, Tokyo, Japan.

[3] 《沪港通与中国股市国际化：基于市场联动的视角》，第13届中国金融学年会，东北财经大学。

[4] 「イントラデイ・ボラティリティ波及指数：Brexitが欧州株式市場間のボラティリティ波及効果に与える影響分析への応用」，2017年度日本金融学会春季大会，2017年5月27-28日，早稲田大学，日本東京。

[5] 「国際株式投資家の取引は株価の連動を引き起こすか?」，2016年度日本金融学会春季大会，2016年5月14-15日，武蔵大学，日本東京。

[6] 「Why Do International Stock Markets Co-move? Evidence from Accessible and Inaccessible Stocks in China」，2015年度日本金融学会春季大会，2015年5月16-17日，東京経済大学，日本東京。

[7] 「Intraday Return and Volatility Spillover Mechanism from Chinese to Japanese Stock Market」，2014年度日本金融学会春季大会，2014年5月24-25日，慶応大学，日本東京。

[8] 「Does Exchange Rate Volatility Deter Japan-China Trade? Evidence from Pre- and Post-Exchange Rate Reform in China」，2013年度日本金融学会春季大会，2013年5月25-26日，一橋大学，日本東京。

获奖情况：

[1] 对外经济贸易大学国际经济研究院优秀博士学位论文

[2] 《全球金融危机下的股票市场波动跳跃：基于高频数据的中美比较分析》，2009年全国博士生学术会议（金融论坛）优秀成果奖

[3] 《基于CCF检验法的中美股票市场联动性研究》，2008年全国博士生学术论坛（经济学）二等奖