2012年4月23日下午2：00点，在对外经济贸易大学国际经济研究院行政楼222会议室，研究生院与国际经济研究院联合主办的研究生系列讲座邀请到南开大学张晓峒教授为我校研究生做“当代计量经济模型体系”学术讲座。

 张晓峒教授为南开大学经济学院教授、数量经济研究所所长、博士生导师，中国数量经济学会常务理事，天津市数量经济学理事长，吉林大学商学院、数量经济研究中心兼职教授、博士生导师，日本大阪市立大学经济学博士。1984-1986年和1993-1998年分别在加拿大康考迪亚 (Concordia) 大学和日本大阪市立大学留学。研究领域为计量经济学、应用统计学。曾编著有《计量经济学基础》(第2版)、《计量经济学软件EViews使用指南》(第2版)、《计量经济分析》(修订版)、"Cointegration and Error Correction-Theory and Application with Mathematica"、《计量经济学》(第2版)等。 张晓峒教授在计量经济学以及时间序列分析、预测方法、应用统计学、多元分析领域具有较强的学术权威。

对外经济贸易大学国际经济研究院院长助理汤碧副教授主持了讲座，国际经济研究院创新团队成员、辅导员太平、杜立伟等部分老师出席了本次讲座，对外经贸大学硕士、博士研究生参加了讲座。

张晓峒教授首先介绍了当代计量经济模型体系的分类，一般分为三部分：回归模型、时间序列模型以及蒙特卡罗模拟技；而如果按照因变量特征或熟悉程度，则可以得到更细化的分类。张晓峒教授主要讲解了单方程回归模型，多方程回归模型中的联立方程模型、面板数据模型、状态空间模型，线性时间序列中的ARIMA模型、SARIMA模型和组合模型，分位数回归模型，离散因变量模型，受限因变量模型，时间序列的季节调整。在以上模型中，张晓峒教授都为我们列举了经典实例，让这些计量经济模型更通俗易懂。此外，张晓峒教授还简单介绍了多方程回归模型的、VAR模型、VEC模型，时间序列的成分分解模型，非线性时间序列的GAR模型、BL模型、TAR模型、STAR模型，二阶矩模型的ARCH模型、GARCH模型、SV模型，以及久期模型的ACD模型、SCD模型、向量ARIMA模型等。

在提问与解答环节，同学们积极提出了各种问题，如面板和截面数据的区别、如何选取自变量、季度调整的方法、不显著性变量的取舍、高频数据用什么模型，张晓峒教授认真而详细的一一解答。师生们在此次讲座中都受益匪浅，对计量经济模型有了更深刻而清晰的认识。

                                                   撰稿人：郭弘芳